NEGOCIAÇÃO BASEADA NA TELA: Recursos, Benefícios, Tendências e Problemas do SBT.
Miss P. PIRAKATHEESWARI, professora de Comércio,
Sri Sarada College for Women (Autônomo), Salem - 16.
Gerencia vários tipos de pedidos simultaneamente.
Rotas para as principais trocas de opções.
Apresenta configurações personalizáveis e registro.
Integra-se com o Micro Hedge Auto-Quote.
Permite aos comerciantes entrar e sair do chão para enviar ordens e receber confirmações de comércio.
Ajuda a capacitar os comerciantes para analisar simultaneamente opções, cotizar mercados e executar ordens.
D DOMS dinâmicas e estáticas,
Entrada de teclado e hot-keys.
Negociação diretamente no quadro de cotações.
Limite se tocado.
Mercado se tocado.
OCO (um cancela outro)
GTC (Bom até Cancelado)
GTD (Good til Day)
Trigger de volume para.
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Sem dúvida, o SBT é uma excelente tecnologia. Boa explicação.
Custos de liquidez: negociação baseada em tela versus clamor aberto.
Os resultados relatados neste artigo desafiam a crença popular de que as negociações baseadas em telas ofereciam menores custos de liquidez do que a abordagem open-outcry durante seu primeiro ano de operação lado-a-lado no mercado de derivativos financeiros dos EUA. Usando dados de tempo e vendas da série de dados de perfil de mercado da Bolsa de Valores de Chicago (CBOT), os spreads efetivos bid-ask são estimados com base nas medidas diárias e intradiários dos estimadores Thompson-Waller e Smith-Whaley. Encontramos que os custos de liquidez no sistema baseado em telas variam com o tempo e com o nível de atividade de pregão. Em particular, um mercado de um tick é observado pouco antes da abertura do pregão de Chicago (das 6:30 às 7:30 da manhã). No entanto, os spreads intraday subseqüentes exibem o conhecido “padrão reverso em forma de J” - o mais alto após a abertura do pregão, declinando até a tarde e aumentando até o fechamento. Enquanto isso, as estimativas de spread diário têm uma média de quase um quarto de tick mais alta no mercado baseado em telas, em comparação com o spread de um tick normalmente associado a protestos abertos. Esse relacionamento permaneceu robusto em todas as séries temporais de amostra e nas especificações conservadoras de mudança de preço. Desde que o estudo foi realizado, o comércio eletrônico tornou-se o meio de troca predominante para derivativos financeiros no CBOT, seguindo o exemplo estabelecido nas tradicionais bolsas de futuros da Europa, por exemplo. A francesa Matif, a Deutsche Bourse da Alemanha e a Liffe, do Reino Unido.
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Sistemas de Negociação: O que é um sistema de negociação?
Um sistema de negociação é simplesmente um grupo de regras específicas, ou parâmetros, que determinam pontos de entrada e saída para um determinado patrimônio. Esses pontos, conhecidos como sinais, são frequentemente marcados em um gráfico em tempo real e solicitam a execução imediata de uma negociação.
Médias móveis (MA) Osciladores estocásticos Força relativa Bollinger Bands & reg; Muitas vezes, duas ou mais dessas formas de indicadores serão combinadas na criação de uma regra. Por exemplo, o sistema crossover MA usa dois parâmetros de média móvel, a longo prazo e a curto prazo, para criar uma regra: "compre quando o curto prazo ultrapassar o longo prazo e venda quando o oposto for verdadeiro". Em outros casos, uma regra usa apenas um indicador. Por exemplo, um sistema pode ter uma regra que proíbe qualquer compra, a menos que a força relativa esteja acima de um determinado nível. Mas é uma combinação de todos esses tipos de regras que fazem um sistema comercial.
Como o sucesso do sistema geral depende de quão bem as regras funcionam, os comerciantes do sistema gastam otimizar o tempo para gerenciar o risco, aumentar o valor obtido por comércio e alcançar estabilidade a longo prazo. Isso é feito modificando diferentes parâmetros dentro de cada regra. Por exemplo, para otimizar o sistema crossover de MA, um trader faria um teste para ver quais médias móveis (10 dias, 30 dias, etc.) funcionam melhor e, em seguida, implementá-las. Mas a otimização pode melhorar os resultados apenas por uma pequena margem - é a combinação de parâmetros utilizados que, em última instância, determinarão o sucesso de um sistema.
É preciso toda emoção de negociação - Emoção é frequentemente citada como uma das maiores falhas dos investidores individuais. Os investidores que são incapazes de lidar com perdas adivinham suas decisões e acabam perdendo dinheiro. Seguindo estritamente um sistema pré-desenvolvido, os operadores do sistema podem renunciar à necessidade de tomar quaisquer decisões; uma vez que o sistema é desenvolvido e estabelecido, a negociação não é empírica porque é automatizada. Ao reduzir as ineficiências humanas, os comerciantes do sistema podem aumentar os lucros.
Os sistemas de negociação são complexos - essa é a maior desvantagem deles. Nos estágios de desenvolvimento, os sistemas de negociação exigem uma sólida compreensão da análise técnica, da capacidade de tomar decisões empíricas e de um conhecimento profundo de como os parâmetros funcionam. Mas mesmo se você não estiver desenvolvendo seu próprio sistema de negociação, é importante estar familiarizado com os parâmetros que compõem o que você está usando. Adquirir todas essas habilidades pode ser um desafio.
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Descoberta de preços em sistemas de negociação de piso e tela.
Analisamos a descoberta de preços em trocas eletrônicas e eletrônicas usando dados do mercado de ações alemão. Descobrimos que ambos os mercados contribuem para a descoberta de preços. Há uma causalidade bidirecional de Granger, e os preços de ambos os mercados se ajustam aos desvios do equilíbrio de longo prazo. Usamos duas medidas diferentes das contribuições para a descoberta de preço, a parcela de informação proposta por Hasbrouck [Journal of Finance 50 (1995) 1175] e os pesos com os quais a série entra no componente de memória longa comum como definido por Gonzalo e Granger [Journal of Business and Economic Statistics 13 (1995) 27]. As contribuições dos dois sistemas de negociação para o processo de descoberta de preço são quase iguais quando os preços de transação são usados para a estimativa. Modelos baseados em cotações médias indicam que o sistema de negociação eletrônica tem uma participação maior no processo de descoberta de preços. Uma análise transversal revela que as contribuições para a descoberta de preços estão positivamente relacionadas com as quotas de mercado dos sistemas de negociação.
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