O indicador clássico Turtle Trading Indicator para o MetaTrader 4.
Este sistema de tendências seguidas foi desenhado por Dennis Gartman e Bill Eckhart, e baseia-se em descobertas de altos históricos e baixas para realizar e fechar negócios: é o oposto total do "comprar baixo e vender alto" abordagem. Esse sistema de acompanhamento de tendências foi ensinado a um grupo de indivíduos normais e médios, e quase todos se tornaram traders lucrativos.
A regra principal é "Trocar um período de folga de N-dia e tirar lucros quando um dia M alto ou baixo é violado (N deve estar acima de M)" . Exemplos:
Compre uma folga de 10 dias e feche o comércio quando a ação de preço atingir uma baixa de 5 dias. Vá curto um período de 20 dias e feche o comércio quando a ação de preço atingir uma alta de 10 dias.
Neste indicador, os sinais de entrada e saída são exibidos como setas e pontos. O sistema original é:
Este indicador deve ser usado em conjunto com o meu outro indicador: The Turtle Trading Channel, para representar o mesmo período ou o sistema de troca de segurança. A função importante sobre este indicador é que ele realmente verifica se o seu último comércio foi interrompido e fornece sinais de entrada adicionais ao longo da tendência. Então, é o complemento perfeito para o canal comercial para uma abordagem completa da Turtle Trading.
No entanto, alterei um pouco o algoritmo para obter sinais de entrada precoce e evitar oscilações de tendência aleatória em condições altamente voláteis. Para isso, esse indicador mostrará apenas uma mudança de tendência quando uma barra realmente fecha acima ou abaixo da linha de tendência atual - em vez de apenas tocá-la como uma ordem de parada-perda normal faria-. A desvantagem é que você só pode detectar mudanças de tendência quando a última barra já fechou. Apenas no caso, a versão restrita também está disponível.
Ambos os indicadores implementam alertas de negociação, habilitá-los ou desativá-los dependendo da sua configuração de negociação.
Isto é o que sua configuração comercial parece ser usar o canal e o indicador clássico.
Adicionalmente, esse indicador também implementa alertas de entrada / saída.
TradePeriod: período do canal Donchian para sinais comerciais StopPeriod: período do canal Donchian para sinais de saída StrictEntry: aplique parâmetros de entrada rigorosos como as tartarugas StrictExit: aplique parâmetros de saída rigorosos como as tartarugas fizeram StrictStop: aplique uma parada-perda estrita como a torta fez Greedy: Do não saia de um comércio, a menos que seja lucrativo ou o SL tenha atingido EvaluateStoploss: Verifique se nós fomos interrompidos e mostramos sinais futuros ATRPeriod: ATRPeriod para definir o número ATRStopNumber de stop-loss: N. Factor para calcular o DisplayAlerts Stop-Loss: Você conhecer.
Por favor, consulte o indicador The Turtle Trading Channel para ler as regras de negociação completas e originais. Pode ser usado para obter sinais de entrada do sistema S1 ou indicar o sistema S2 (failsafe).
2012-06-12: atualizou o indicador adicionando várias opções estritas para entradas, saídas, paradas e assim por diante.
O Turtle Trading System é lucrativo?
O desempenho do sistema Turtle Trading sempre foi duvidado. O seguinte é um backtest da EURUSD (1995-2012) que comercializa todos os sinais deste indicador - sem filtrar qualquer negociação -, apenas após o fechamento da barra atual, diminuindo a exposição de acordo com as regras originais da tartaruga, aumentando as posições e stop-loss usando ATR * 2.
E, finalmente, o mesmo sistema com um risco inicial de 5% para cada comércio (talvez muito, mas divertido de assistir)
Turtle Trading EA 1.0.
Metatrader (MT4 / MT5) Consultor Especializado.
The Turtle Trading EA é um Metatrader4 Expert Advisor que implementa o sistema comercial Richard Dennis e Bill Eckhart, comumente conhecido como The Turtle Trader.
Negocie exatamente como as Tartarugas originais Assegurem-se de capturar todos os grandes movimentos do mercado Acompanhe as tendências até o fim e lucre em mercados ascendentes ou descendentes Obtenha retornos de home run aplicando uma tendência comprovada seguindo o sistema Um companheiro semiautomatizado e incomparável para traders experientes.
Melhore sua atividade de negociação ou carteira de investimentos com uma abordagem de acompanhamento de tendência sólida, assim como nossos clientes já fizeram.
Quem eram os Turtle Traders?
A lenda do Turtle Trader começou com uma aposta entre comerciante de commodities multimilionário americano, Richard Dennis e seu parceiro de negócios, William Eckhardt. Dennis acreditava que os comerciantes poderiam ser ensinados a ser grandes; Eckhardt não concordou em afirmar que a genética era o fator determinante e que os comerciantes qualificados nasceram com um senso inato de tempo e um presente para a leitura das tendências do mercado. O que aconteceu em 1983-1984 tornou-se um dos experimentos mais famosos da história do comércio. Com uma média de 80% ao ano, o programa foi um sucesso, mostrando que qualquer pessoa com um bom conjunto de regras e fundos suficientes poderia ser um comerciante bem sucedido.
Em meados de 1983, Richard Dennis publicou um anúncio no Wall Street Journal afirmando que procurava candidatos para treinar em seus conceitos de negociação proprietários e que essa experiência era desnecessária. No total, ele assumiu cerca de 21 homens e duas mulheres de diversas origens. O grupo de comerciantes foi empurrado para uma grande sala pouco mobilada no centro de Chicago e, durante duas semanas, Dennis lhes ensinou os rudimentos do comércio de futuros. Quase cada um deles tornou-se um operador lucrativo e fez uma pequena fortuna nos anos vindouros.
A estratégia de entrada.
As tartarugas aprenderam duas variantes ou "sistemas". O System One (S1) usou uma quebra de preço de 20 dias para entrada. No entanto, a entrada foi filtrada por uma regra que foi projetada para aumentar as chances de ter uma grande tendência, o que afirma que um sinal comercial deve ser ignorado se o último sinal fosse lucrativo.
Mas essa regra de filtro tinha um problema interno. E se as Tartarugas pulverizassem o desdobramento da entrada e essa partida ignorada foi o início de uma tendência enorme e lucrativa que surgiu para cima ou para baixo? Não é bom estar à margem com um mercado decolando!
Se as Tartarugas pulassem uma fuga de 20 dias do System One e o mercado mantivesse as tendências, elas poderiam e voltariam à ruptura do Sistema Dois (S2) de 55 dias. Esta falha em sistema de segurança em sistemas dois foi como as tartarugas mantiveram a falta de grandes tendências que foram filtradas.
A estratégia de entrada usando o Sistema Dois é a seguinte:
Compre uma fuga de 55 dias se não estivermos no mercado. Curta uma fuga de 55 dias se não estivermos no mercado.
A estratégia de entrada usando o System One é a seguinte:
Compre uma fuga de 20 dias se o último sinal S1 foi uma perda Curta uma fuga de 20 dias se o último sinal S1 foi uma perda.
As Tartarugas calcularam o stop-loss para todas as negociações usando o Average True Range dos últimos 30 dias, um valor que eles chamaram de N. Stop-loss inicial era sempre ATR (30) * 2, ou em suas palavras, duas unidades de volatilidade. Além disso, as tartarugas empilharam os lucros de volta para ganhar negócios para maximizar seus ganhos, vulgarmente conhecidos como piramide. Eles poderiam piramide um máximo de 4 negócios separados um do outro por unidade de volatilidade 1/2.
A estratégia de saída
As Tartarugas aprenderam a sair de suas profissões usando fugas na direção oposta, o que lhes permitiu seguir tendências muito longas.
A estratégia de saída usando o Sistema Dois é a seguinte:
Saia de posições longas quando o preço toca em uma redução de 20 dias. Feche as posições dos shorts quando o preço tocar uma alta de 20 dias.
A estratégia de saída usando o System One é a seguinte:
Feche as posições longas se / quando o preço toca 10 dias baixos Feche as posições curtas se / quando o preço tocar uma alta de 10 dias.
Gerenciamento de dinheiro.
A alocação inicial de risco para todos os negócios foi de 2%. No entanto, a pirâmide agressiva de mais e mais unidades teve um lado negativo: se nenhuma grande tendência se materializasse, então essas pequenas perdas resultantes de falsos break-outs acabariam ainda mais rápido com o capital limitado dos Tartarugas.
Como Eckhardt ensinou as tartarugas a lidar com a perda de riscos e a proteção do capital? Eles diminuíram dramaticamente seus tamanhos de unidades. Quando os mercados se voltaram, esse comportamento preventivo das unidades redutoras aumentou a probabilidade de recuperação rápida, voltando a ganhar muito dinheiro.
As regras eram simples. Por cada 10 por cento em redução em sua conta, as tartarugas reduziram seu risco de unidade de negociação em 20%. Isso, obviamente, aplica-se a números maiores: o risco unitário seria diminuído em 80% com um desconto de 40%!
O que fazer para negociar.
O que você troca é crítico. Pode ser apenas a questão mais importante e é a única decisão discricionária que você terá que fazer. Aqui está a captura: você não pode trocar tudo, mas você também não pode negociar um único mercado. Você precisa estar em posição de estar seguindo mercados suficientes que, quando um mercado se movimenta, você pode montá-lo, já que a diversificação é o único almoço grátis que você recebe. Ele permite que você espalhe suas metas potenciais de oportunidade amplamente em moedas, taxas de juros, índices de ações globais, grãos, carnes, metais e energias.
Ao carregar o indicador em qualquer gráfico, você será apresentado com um conjunto de opções como parâmetros de entrada. Não desespere se você acha que eles são muitos, porque os parâmetros são agrupados em blocos auto-explicativos.
Configurações de negociação de tartarugas As tartarugas originais trocaram dois períodos de fuga com um filtro comercial muito especial: eles ignorariam um comércio se o último sinal fosse lucrativo. Este grupo de parâmetros permite que você defina seus próprios períodos de interrupção e parada, e para ativar ou desativar o filtro à vontade. Adicionando às posições Uma vez que uma troca foi tomada, as tartarugas originais empilhariam mais três posições em cima na primeira, adicionando um comércio adicional sempre que o mercado movesse a seu favor 50% da ATR. Este grupo de parâmetros permite desativar ou personalizar esse comportamento. Configurações de parada de perda A perda de parada inicial para todas as negociações é, por padrão, duas vezes a faixa média verdadeira. Você pode definir sua própria parada de perda usando este grupo de parâmetros. Gerenciamento de dinheiro Por cada 10 por cento em retirada em sua conta, as tartarugas reduziram seu risco de unidade de negociação em 20%. Neste grupo de parâmetros, você pode desabilitar esse comportamento e personalizar os parâmetros comuns de gerenciamento de dinheiro.
Capturas de tela.
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A lenda do Turtle Trader começou com uma aposta entre comerciante de commodities multimilionário americano, Richard Dennis e seu parceiro de negócios, William Eckhardt. Dennis acreditava que os comerciantes poderiam ser ensinados a ser grandes; Eckhardt não concordou em afirmar que a genética era o fator determinante e que os comerciantes qualificados nasceram com um senso inato de tempo e um presente para a leitura das tendências do mercado. O que aconteceu em 1983-1984 tornou-se um dos experimentos mais famosos da história do comércio. Com uma média de 80% ao ano, o programa foi um sucesso, mostrando que qualquer pessoa com um bom conjunto de regras e fundos suficientes poderia ser bem-sucedida.
Em meados de 1983, Richard Dennis publicou um anúncio no Wall Street Journal afirmando que procurava candidatos para treinar em seus conceitos de negociação proprietários e que essa experiência era desnecessária. No total, ele assumiu cerca de 21 homens e duas mulheres de diversas origens. O grupo de comerciantes foi empurrado para uma grande sala pouco mobilada no centro de Chicago e, durante duas semanas, Dennis lhes ensinou os rudimentos do comércio de futuros. Quase cada um deles tornou-se um operador lucrativo e fez uma pequena fortuna nos anos vindouros.
A estratégia de entrada.
As tartarugas aprenderam duas variantes ou "sistemas". O System One (S1) usou uma quebra de preço de 20 dias para entrada. No entanto, a entrada foi filtrada por uma regra que foi projetada para aumentar as chances de ter uma grande tendência, o que afirma que um sinal comercial deve ser ignorado se o último sinal fosse lucrativo.
Mas essa regra de filtro tinha um problema interno. E se as Tartarugas pulverizassem o desdobramento da entrada e essa partida ignorada foi o início de uma tendência enorme e lucrativa que surgiu para cima ou para baixo? Não é bom estar à margem com um mercado decolando!
Se as Tartarugas pulassem uma fuga de 20 dias do System One e o mercado mantivesse as tendências, elas poderiam e voltariam à ruptura do Sistema Dois (S2) de 55 dias. Esta falha em sistema de segurança em sistemas dois foi como as tartarugas mantiveram a falta de grandes tendências que foram filtradas.
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As Tartarugas calcularam o stop-loss para todas as negociações usando o Average True Range dos últimos 30 dias, um valor que eles chamaram de N. Stop-loss inicial era sempre ATR (30) * 2, ou em suas palavras, duas unidades de volatilidade.
Além disso, as tartarugas empilharam os lucros de volta para ganhar negócios para maximizar seus ganhos, vulgarmente conhecidos como piramide. Eles poderiam piramide um máximo de 4 negócios separados um do outro por unidade de volatilidade 1/2.
A estratégia de saída.
As Tartarugas aprenderam a sair de suas profissões usando fugas na direção oposta, o que lhes permitiu seguir tendências muito longas.
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Saia de posições longas se / quando o preço toca em uma redução de 20 dias. Feche as posições nos shorts se / quando o preço tocar uma alta de 20 dias.
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Feche as posições longas se / quando o preço toca 10 dias baixos Feche as posições curtas se / quando o preço tocar uma alta de 10 dias.
A alocação inicial de risco para todos os negócios foi de 2%. No entanto, a pirâmide agressiva de mais e mais unidades teve um lado negativo: se nenhuma grande tendência se materializasse, então essas pequenas perdas resultantes de falsos break-outs acabariam ainda mais rápido com o capital limitado dos Tartarugas.
Como Eckhardt ensinou as tartarugas a lidar com a perda de riscos e a proteção do capital? Eles diminuíram dramaticamente seus tamanhos de unidades. Quando os mercados se voltaram, esse comportamento preventivo das unidades redutoras aumentou a probabilidade de recuperação rápida, voltando a ganhar muito dinheiro.
As regras eram simples. Por cada 10 por cento em redução em sua conta, as tartarugas reduziram seu risco de unidade de negociação em 20%. Isso, obviamente, aplica-se a números maiores: o risco unitário seria diminuído em 80% com um desconto de 40%!
Ao carregar o consultor perito em qualquer gráfico, você será apresentado com um conjunto de opções como parâmetros de entrada. Não desespere se você acha que eles são muitos, porque os parâmetros são agrupados em blocos auto-explicativos. Isso é o que cada bloco de parâmetros faz.
Este grupo de parâmetros permite que você personalize o período dos sistemas de negociação S1 e S2 e o uso dos filtros.
Uma vez que uma troca foi tomada, as tartarugas originais empilhariam mais três posições em cima da primeira, adicionando um comércio adicional sempre que o mercado movesse a seu favor 50% da ATR. Este grupo de parâmetros permite desativar ou personalizar esse comportamento. Configurações de Stop Loss.
O stop-loss inicial para todas as negociações é, por padrão, duas vezes o Range True Médio. Você pode definir sua própria parada de perda usando este grupo de parâmetros.
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Arturo López Pérez, investidor privado e especulador, engenheiro de software e fundador da Point Zero Trading Solutions.
The Complete Turtle Trader Review.
O primeiro impacto 1 alcançará The Complete Turtle Trader é muito vantajoso. É uma estrutura elegante, juntamente com um estudo bastante simples, embora bem trabalhada, bem como abrangente. O principal conteúdo textual é de cerca de duzentas páginas, que obtivemos em uma manhã (embora eu realmente estude mais rápido em comparação com a maioria). Assim como o alto custo é muito sensível para qualquer guia de compra e venda de capa dura, reduzido em comparação com o que você observa com freqüência.
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Este guia em particular prossegue em toda a rota a partir do tópico de compra e venda de padrões associado ao anterior guia da Covel, Pattern Subsequent, no entanto irá, portanto, com a história das bem conhecidas Turtles. Os leitores do livro de Jack Schwager, Market Wizards, e o acompanhamento, The New Market Wizards, podem saber sobre as tartarugas reais. Eles são causados pelo personagem versus. discussão operacional de nutrientes entre o bem conhecido investidor de futuros Richard Dennis (um assistente do mercado), bem como seu companheiro William Eckhardt (perfilado no The New Market Wizards). O plano real da tartaruga tinha sido uma tentativa de descobrir, independentemente de os investidores terem sido produzidos, criados através de instruções, em vez de obter alguns conhecimentos naturais para isso. Este assunto em particular pode ser o tópico das discussões dentro de grupos de compra e venda com relação ao mais provável, desde que haja investidores. Para algum nível particular, o filme tradicional real, comprando e vendendo Locais, que foi lançado muito perto do período desde o primeiro plano Turtle, as ofertas dele são primárias exatamente do mesmo estilo.
Dentro do The Complete Turtle Trader, desde que o subtítulo indica, Covel informa o conto real das Tartarugas no procedimento de escolha que introduziu coletivamente 2 categorias realmente variadas de indivíduos dentro de 1983, assim como 1984, para exatamente onde eles são dias. Ele oferece o diálogo do curso de treinamento, seu próprio desempenho geral, para não mencionar as sugestões reais fundamentais da máquina que essas pessoas usaram, 1 dependendo do padrão subseqüente.
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Segunda-feira, 2 de setembro de 2013.
Turtle Trading System Automated. Método 2. (Consultor de Forex Expert)
A história lendária do Turtle Trades. Muito intrigante, não é? Se você não conhece as tartarugas e a história por trás delas, você pode ler aqui. Minha pergunta sempre foi, os sistemas mecânicos que eles usaram ainda são válidos hoje? Esses sistemas ainda são lucrativos? Eles são aplicáveis ao Forex?
As tartarugas trocaram vários mercados com 2 sistemas (sistema 1 e sistema 2). Esses sistemas não tinham nenhuma regra discricionária. Tudo, de entradas a saídas, dimensionamento de posição para gerenciamento de dinheiro, tudo foi claramente estabelecido até o último detalhe. Este documento é o guia mais abrangente que eu já vi sobre os Métodos de Negociação de Tartarugas e usei toda essa informação para automatizar o Sistema 2 no Metatrader. Eu automatizei o System 2 primeiro, pois é mais simples de programar. Meu plano é eventualmente fazer o mesmo com o Sistema 1. Vamos ver se o Sistema 2 ainda funciona e se for aplicável aos mercados Forex, em particular o par EUR / USD.
O sistema usa o prazo diário e as regras são surpreendentemente simples. Estas são as regras para entrar em posições longas:
Compre quando o preço atual for maior que qualquer outro alto nos 55 dias anteriores. Coloque uma perda Stop 2 Average True Ranges longe da entrada (usando o ATR o sistema é flexível para a volatilidade atual. Quando a volatilidade é maior, o Stop Loss será colocado mais longe e vice-versa). O ATR utilizado é avaliado em 20 dias. Então, ATR (20). Não coloque qualquer lucro alvo nas ordens. O objetivo é deixá-los correr o quanto for possível em seu favor. Calcule dinamicamente o tamanho da posição para que se Stop Loss for atingido, você só perde 2% da conta. Então, se você tem um Stop Loss mais distante, o tamanho das posições será menor e vice-versa. Uma vez dentro do comércio, se o preço se mover em seu favor pela metade do ATR, então adicione outro longo comércio. E você faz isso até você ter um máximo de 4 negociações abertas na mesma direção. Toda vez que uma troca é inserida, mova a Perda de Parada das negociações existentes, ao mesmo preço da Stop Loss calculado para o novo comércio que acabou de entrar. Saia de todos os negócios quando o preço atual for o menor dos últimos 20 dias (isso pode acontecer com lucro ou perda). Ou saia quando Stop Loss for atingido. Para posições curtas, as regras são as mesmas, mas o contrário. Você entra quando o preço é o mais baixo que já foi nos últimos 55 bares e você sai quando o preço é o preço mais alto visto nos últimos 20 bares. Este sistema de negociação tem todos os ingredientes recomendados pelos traders profissionais de Forex: reduz as perdas a curto prazo, permite que os vencedores corram, aumenta as posições vencedoras.
Retorno anual médio: 13,19%
Índice de úlceras: 12.06.
Relação de Sharpe (comparada com S & amp; P500): 0,70.
Martin (Comparado com S & amp; P500): 0,89.
As tartarugas aplicaram este método usando os 55 & amp; Combinação de 20 dias para todos os mercados que negociaram. O sistema não foi otimizado para instrumentos específicos. É mais uma abordagem "universal", uma abordagem "adequada", o que é ótimo, porque ela aproveita uma ineficiência de mercado mais universal que parece funcionar em vários instrumentos. É uma ocorrência mais fundamental e, portanto, você assumiria que é uma ineficiência de mercado que é mais difícil de desaparecer. Mas isso não significa que a seleção de parâmetros não pode ser melhorada para mercados específicos e é isso que eu queria fazer para o par EURUSD.
Máximo Drow-Down: 15,67% em 13 anos.
Índice de úlcera: 8.98.
Relação de Sharpe (comparada com S & amp; P500): 0,74.
Martin (Comparado com S & P500): 1.77.
Expert Advisor e Pdf Guide $ 80.
Além de qualquer dúvida, o Turtles Trading System 2 tem uma vantagem positiva. É lucrativo e aplicável aos mercados de Forex (você pode testá-lo em outros pares de moedas também). Embora lucrativo, o método é psicologicamente difícil de negociar. A parte mais difícil é permitir que os lucros sejam executados indefinidamente sem uma meta de lucro predefinida. Esse fator explica por que algumas tartarugas não eram lucrativas, apesar de todos aprenderem o mesmo sistema. Permitir que seus lucros sejam executados, como originalmente saciado é o que, em última instância, separa os grandes comerciantes de Forex dos amadores.
Como prova de que a negociação automatizada rentável a longo prazo é possível, o sistema Turtles Trading continua a produzir bons resultados depois que este documento foi escrito. + 35,6% em 2014, + 22,8% em 2015 Leia os artigos abaixo para mais detalhes:
20 comentários:
Sinto muito lote aprendido, mas eu quero pedir que seja comercial automatizado é bom do que o comércio manual? embora eu negocie com negociação automatizada, mas eu ainda quero saber se eu prefiro negociação manual ou procure uma boa negociação de automóveis. Alguém pode me responder ...
Eu acho que ambos têm potencial.
Obrigado pela sua sugestão ... mas, como eu ouvi dizer que a negociação manual é muito melhor do que o automóvel. Isso é verdade? e porque?
Ambos são desafiadores, e ambos podem ser lucrativos. Dê uma olhada em mechanicalforex / 2011/05 / discrecional-vs-algorithmic-trading-is-one-better-than-the-other-no. html.
Quando voltar a testar com Metatrader você precisa olhar para o spread de moeda que você está usando. Para este teste eu usei 20, isto é, 2.0 pips entre Bid e Ask na simulação.
Método 2: 55/20 com ATR 20.
Método 1: 20/10 com ATR 10.
Eu ainda planejo codificá-lo, mas eu tenho tantas coisas entre a família, o trabalho e outros projetos que eu não conheço quando eu ligo minhas mãos sobre isso.
Observe que a regra que você menciona está relacionada ao Método 1, que não é o publicado aqui. O método 1 é muito mais difícil de programar e tenho trabalhado nisso por meses no meio das restrições de tempo. Mas, para sua pergunta, se o último comércio foi positivo (ganhos), o próximo não é tomado. Você só troca depois de um perdedor. Este guia é muito abrangente com detalhes requintados. Todas as suas respostas estão aqui bigpicture. typepad / comments / files / turtlerules. pdf.
Sim, eu sei que está relacionado ao Método 1, e também, eu já li o PDF TurtleRules;). O que eu não entendo é: por que um comércio a seguir não foi levado? Então, de acordo com o sistema original, se você ganhar 1 comércio, quanto tempo você precisaria aguardar para levar outro, um ano completo? Ou o que seria o novo "gatilho". Como eu suponho que não é o caso de parar completamente de negociar indefinidamente após apenas uma posição vencedora fechada. Seria totalmente absurdo, não pensa?
Você leva uma negociação, se você perder, você trocará a próxima, se você perder, você terá a próxima. Se você ganhar alguma vez, então, no próximo sinal de entrada, você pulará, mas simulará o que teria acontecido com esse comércio. Se esse comércio ignorado resultasse em uma troca perdida, então você tomará o próximo sinal. Em outras palavras, você só trocará um sinal quando o anterior foi um perdedor (se você trocou ou pulou é irrelevante) se o precioso negócio foi um perdedor (negociado ou ignorado), então você terá o próximo sinal. A regra está em vigor porque os seguidores de tendências a longo prazo tendem a ter muitas perdas. E, em particular, com interrupções a curto prazo (20 dias), as saídas falsas ocorrem ainda mais freqüentemente. É por isso que o período mais prolongado (55 dias) é sempre tomado, pois leva a menos falhas falsas). Quanto tempo sem negociação? Não tenho certeza, teríamos que executar os números e a TI irá variar dependendo do instrumento, mas com certeza muito menos do que um ano. As saídas de 20 dias acontecem com frequência talvez 10 a 20 vezes por ano no EUR.
Muito obrigado, Henry. Tudo está mais claro agora! : D.
Olá Lazy Trader, bom dia.
2. Vejo que você postou que em 2014 o retorno foi de + 42%. Esse retorno foi com apenas um par de moedas?
3. Você já teve algum lucro neste ano?
2) E quanto a commodities?
3) E quanto aos índices?
1) Funcionará com outros pares de moedas?
Depende de quão bem os pares de moedas tendem. Por exemplo, não obtive bons resultados em pares de JPY, pois tendem a se mover de forma mais errática.
Trabalha em commodities. No entanto, tenha em conta que esta implementação em particular é para a plataforma Metatrader, onde a maioria das vezes você encontra apenas pares de moedas.
Deve também trabalhar em índices, devido às tendências visíveis que são formadas. No entanto, devo dizer que não o testei sozinho.
você tem o código para a tradição ou o IB?
Obrigado por deixar este comentário.
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Um livre turtle traders forex expert advisor.
Ah, os comerciantes de tartarugas. O lendário experimento.
O material que faz com que os corações de todos os comerciantes se formem com entusiasmo. Não? Bem, isso me deixa excitado, pelo menos, não seja o juiz 🙂
A Experiência Turtle Traders.
"Nós vamos aumentar os investidores como eles criam tartarugas em Cingapura." # 8221;
Na década de 1980, Richard Dennis (um dos comerciantes mais bem sucedidos da época) acreditava fortemente que a negociação poderia ser ensinada. Quando começou seus planos para ensinar um grupo de 23 pessoas a se tornarem grandes comerciantes, muitos foram céticos. Foi assim que funcionou: ele reuniu um pequeno grupo de comerciantes e # 8211; as tartarugas & # 8211; e deu-lhes um curso de treinamento de 2 semanas sobre uma simples tendência seguindo o sistema. Com estas instruções claras, as tartarugas receberam uma conta comercial e tiveram que negociar as regras que foram ensinadas durante um mês. Depois do mês, os que obtiveram sucesso receberam uma conta de negociação maior do próprio dinheiro de Richard para negociar.
Fast-forward 5 anos e suas tartarugas ganharam um lucro agregado de US $ 175 milhões. O experimento foi um enorme sucesso e mostrou que, dado um conjunto simples de regras, qualquer um poderia ser um comerciante de sucesso. Algumas das tartarugas originais continuaram a operar sob suas próprias contas e foram incrivelmente bem sucedidas nisso.
O Caminho da Tartaruga.
Recentemente, eu estava reunindo informações sobre os melhores livros de Forex que eu já li, e encontrei The Way of The Turtle por Curtis Faith. Curtis foi uma das tartarugas originais e este livro conta a história do que aconteceu. É um livro incrível para ler, não só porque o experimento é tão incomum, mas porque ao longo do caminho, muita sabedoria comercial muito valiosa é compartilhada. O mesmo tipo de sabedoria que podemos usar nos mercados cambiais. É uma história incrível sobre uma das experiências mais lendárias nos mercados financeiros de todos os tempos, e eu recomendo a todos que obtenham e leiam este livro.
Isso me fez pensar. Não seria legal criar um consultor especializado que use as regras da tartaruga e veja o que acontece? Eu sabia que as regras originais da tartaruga não suportaram mais os mercados atuais, mas quem se importa?
Eu me propus a construir o consultor especialista em traders de tartaruga.
Agora, devo dizer, as regras mencionam o dimensionamento avançado da posição. Eu não implementei isso (ainda). Também implementei o sistema mais simples 2, que usa uma estratégia de quebra de canal de longo prazo usando o preço alto e baixo de 55 dias. As regras de entrada para o sistema 1 são um pouco mais complexas e, embora não seja muito difícil de construí-lo, eu simplesmente não sinto como agora agora 🙂
A emoção humana é tanto a fonte de oportunidade no comércio.
e o maior desafio.
Domine e você terá sucesso.
Ignora isso a teu risco.
As tartarugas originais negociaram futuros, então, obviamente, não vamos fazer isso e testá-lo em um dos pares de moedas. Estas são as regras (reconhecidamente simplificadas):
Entrada: compre quando o preço exceder por um único toque o máximo dos 55 dias anteriores. vendem quando o preço passa por um único tick abaixo do mínimo dos 55 dias anteriores. Paradas: o lugar pára em 1% do capital da conta Saída: feche o comércio se o preço for inferior ao mínimo de 20 dias para posições longas fechar o comércio se o preço exceder o máximo de 20 dias para posições curtas.
O Turtle Traders Expert Advisor.
Este é o EA que eu construí. Há muitas coisas que faltam para fazer deste um consultor especializado que eu realmente negocie, mas isso pode ajudá-lo a entender o que exatamente acontece no processo de criação de consultores especializados para o MT4.
Os resultados.
Eu backtested esta estratégia no prazo H4 EURUSD a partir de 01-01-2001 até 2010-01-01 usando uma conta inicial de US $ 100.000 e um tamanho de lote padrão fixo de 1, para o qual deu um resultado positivo, embora tipo de aleatório. O dimensionamento de posição mais avançado ou mesmo apenas o uso do sistema 1 (ou uma combinação destes) podem produzir melhores resultados. Além disso, 5 anos não são dados suficientes para confirmar se uma estratégia funciona, geralmente eu testo minhas próprias estratégias automatizadas em pelo menos 10 anos de dados de preços.
O resultado está abaixo:
Nós não estamos tentando fazer uma EA eficiente por sé. Em vez disso, este foi um exercício na construção de um simples consultor especialista com base nas bases das regras do comerciante de tartarugas. Isso pode ser usado como a base de uma EA mais avançada, já que a principal idéia de usar os breakouts de tendências ainda é muito válida nos mercados de Forex da atualidade.
Troque com uma vantagem, gerencie risco, seja consistente e mantenha-o simples.
O treinamento completo da tartaruga e, de fato, a base de todas as negociações bem-sucedidas,
Faça o download e teste o Expert Advisor da Turtle Traders.
Aqui está um link para o código-fonte MQL4 I & # 8217; usado para construir este EA. Se você quiser melhorar este consultor especialista, você pode baixar um PDF gratuito com as regras de tartaruga para que você possa modificar de acordo com as regras oficiais.
Você testou esta EA você mesmo? Deixe-me saber nos comentários abaixo!
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Eu sou um comerciante forex independente em tempo integral. Eu tenho negociado por mais de 10 anos e especializado em negociação de ações de preço, negociação de reversão, psicologia comercial e negociação algorítmica. Se você está determinado a se tornar um comerciante profissional, eu ofereço serviços de consultoria e coaching selecionados. Quando não estou negociando, vou estar viajando pelo mundo ou escalando (provavelmente ambos). Leia minha história aqui.
Parabéns! Um tópico muito interessante. Eu escrevi três artigos sobre este assunto. Se você pode lê-los aqui: gannmasterforex.
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